Технический индикатор MACD отражает схождение или расхождение скользящих средних определенных периодов. Он был предложен участникам рынков Джеральдом Аппелем и широко используется в анализе для оценки характера рыночной волатильности на фондовых, товарных и валютных финансовых площадках. Сегодня мы подробнее остановимся на вопросе как использовать индикатор MACD для получения прибыли.

По своему характеру MACD является индикатором, отражающим силу и направление существующего рыночного тренда. Он относится к большому классу инструментов технического анализа, которые называются осцилляторами – отображается в отдельном окне торгового терминала и имеет собственную шкалу измерения. Главным его достоинством является то, что он позволяет в удобной форме анализировать совместное поведение двух кривых скользящих средний разных периодов относительно цены. 

Для использования индикатора в трейдинге достаточно открыть терминал MetaTrader четвертой или пятой версии, нажать на пункт меню Вставка – Индикаторы – Осцилляторы и выбрать в открывшемся списке MACD. Далее в открывшемся окне необходимо указать основные параметры инструмента:

• периоды быстрой и медленной скользящей средней, а также MACD SMA, отображаемые количеством рабочих таймфреймов;

• используемую для расчета цену таймфрейма – чаще всего применяется цена закрытия свечи;

• цвета отображения кривых и другие.

Базовыми настройками, отображаемыми по умолчанию, являются параметры 12/26/9.

Графическое отображение индикатора возможно двумя способами – линейным и с помощью гистограммы. Линейный способ предусматривает использование двух кривых - сплошной, главной, и пунктирной, сигнальной, которая традиционно имеет яркий цвет. Главная кривая формирует свои значения на базе двух средних показателей изменения котировок финансового актива. Она более динамична и быстрее реагирует на рыночную волатильность на небольшом временном промежутке. Сигнальная кривая отражает динамику на более длинном отрезке времени и медленнее первой.

Использование линейной MACD в трейдинге базируется на пересечении кривых если сигнальная кривая пересекает главную снизу вверх, то это является маркером для открытия ордера на покупку актива, а если наоборот – на продажу. При этом необходимо помнить, что расположение главной кривой над сигнальной показывает трейдеру на наличие бычьей тенденции на рынке, а наоборот – медвежьего тренда. 

Другим и наиболее популярным способом отображения MACD является гистограмма – она чаще всего применяется в анализе, так как позволяет провести более глубокий анализ ценового ряда. Гистограмма – это столбчатая диаграмма со средним значением, равным нулю. Если столбцы находятся в положительной области и каждый текущий из них выше предыдущего – это значит, что на рынке присутствует растущий тренд и следует рассматривать ордера на покупку актива. Сигналом к пересмотру этого решения является снижение размера столбцов – вероятность разворота тренда увеличивается. Такое же правило действует и для зеркальной ситуации – столбцы в отрицательной зоне являются свидетельством медвежьего тренда, а уменьшение их абсолютной высоты является сигналом возможного разворота рынка на рост.

Кроме прямого подхода, MACD также подходит для идентификации дивергенции на рынке. Дивергенция — это разное направление кривой цены и гистограммы индикатора. Выявляется она с помощью линий поддержки или сопротивления, проведенных через локальные экстремумы. Если растущие значения цены сопровождаются снижающимися значениями индикатора – это называется медвежьей дивергенцией и является сигналом на окончание бычьего тренда. Обратная ситуация – бычье расхождение и сигнал на начало роста цен.

Индикатор MACD является простым, но эффективным инструментом прогнозирования потока котировок. Как и любой другой технический показатель, он имеет свои недостатки, главным из которых является запаздывание. Мы не рекомендуем применять его на малых таймфреймах, а для разных торговых активов подбирать оптимальные параметры в настройках – чем меньше период расчета, тем больше неправильных сигналов, а чем он больше, тем чаще система пропускает прибыльные сигналы. MACD лучше всего применять в торговых стратегиях в комплексе с другими техническими инструментами – это дает возможность получения дополнительной прибыли за счет синергетического эффекта. MACD показывает отличные результаты с графическими моделями и паттернами.